پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از سری زمانی فازی چندگانه
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
- author سودابه شعبانی جفرودی
- adviser ابراهیم عباسی شاپور محمدی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1389
abstract
چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین در این مطالعه نتایج تعدیل شده حاصل از هر یک از روش ها نیز با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند . نتایج حاصل از مقایسه دو روش سری زمانی فازی و روش آرما نشان می دهدکه در هفت سال روش آرما از کارایی بالاتری نسبت به روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل (تپیکس) برخوردار است و در چهار سال دیگر هیچ کدام از مدل ها بر دیگری برتری ندارد . همچنین نتایج حاصل از مقایسه دو مدل تعدیل شده سری زمانی فازی و مدل آرما بر اساس متدلوژی باکس جنکینز نشان می دهد که عملکرد دو مدل با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد .
similar resources
اندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش‌های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما
هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور RMSE و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین RMSE انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) ...
full textپیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از سری زمانی فازی بر اساس تعریف نرخ بازده
در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای برروی مدل ها ی سری زمانی فازی انجام شده است اما در بسیاری از این تحقیقات، همواره فضای مسئله و بازه های مربوطه، بر اساس سطوح داده ها ی سری زمانی تعیین شده است. در این تحقیق با نگاهی جدید به تعیین فضای مسئله و استفاده از مفهوم نرخ بازده در بازارهای مالی، نوع جدیدی از فضای مسئله بر اساس نرخ بازده برای کاربرد در بازار های مالی و پیش بینی سری های زمانی مالی ارائه شده...
full textپیش بینی شاخص بازار بورس تهران با استفاده از مدل سری زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم شبیه سازی تبرید
During the recent years extensive researchs have been done on fuzzy time series. Since length of intervals affect the forecasting results in these models, doing research in this area became an interesting topic for time series researchers, there are some studies on this issue but their results are not good enough. In this study, we propose a novel simulated annealing heuristic algorithm is use...
full textپیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از سری زمانی فازی بر اساس تعریف نرخ بازده
در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای برروی مدل ها ی سری زمانی فازی انجام شده است اما در بسیاری از این تحقیقات، همواره فضای مسئله و بازه های مربوطه، بر اساس سطوح داده ها ی سری زمانی تعیین شده است. در این تحقیق با نگاهی جدید به تعیین فضای مسئله و استفاده از مفهوم نرخ بازده در بازارهای مالی، نوع جدیدی از فضای مسئله بر اساس نرخ بازده برای کاربرد در بازار های مالی و پیش بینی سری های زمانی مالی ارائه شده...
full textاندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما
هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور rmse و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین rmse انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) ...
full textمقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس- جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
پژوهش حاضر به مقایسه مدلهای شبکه عصبی و سریزمانی در پیشبینی قیمت شاخص سهام میپردازد. بدین جهت سه مدل از شبکههای عصبی(پروسپترونی چند لایه ،پایهای شعاعی و رگرسیونی) و یک مدل از مدلهای سریزمانی (باکس- جنکینز) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران در بازه زمانی ابتدای فروردین 1384 تا انتهای اسفند 1388 به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور داشتن معیاری برای ...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023